C'ets l'histoire d'un mec qui se répond à lui même.
J'ai résolu mon problème.
Je livre la solution, cela pourra peut-être servir à d'autres.
le web.config fourni par défaut avec DNN 4.07 (release.config, en fait) propose 2 connectstring, l'une pour la version Express de Sql 2005 et l'autre pour la version normale.
En fait le mode Express proposé correspond au mode "instance utilisateur" qui peut être très utile dans un développement bureautique, mais qui est a proscrire dans un développement Asp.net (ce n'est pas moi qui le dis, mais divers site web que j'ai pu consulter sur ce sujet)
En effet, dans ce mode, la base va être utilisée de façon exclusive par l'utilisateur 'NT AUTORITY/NETWORK SERVICE".
Du coup aucune autre tâche (Sql Server Management, sqlcmd ....) ne pourra se connecter avec une autre identité.
(cf le lien microsoft que je fourni dans un message plus haut).
Idem, une tâche planifiée Windows, ne pouvant emprunter l'identité 'NT AUTORITY/NETWORK SERVICE' se verra donc refuser la connection à partir du moment ou le site web tourne.
Je ne comprend pas que DNN propose une connexion en mode 'instance utilisateur'
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'autre chaine proposée avec Sql Server Express.
A l'aide du site :
http://www.connectionstrings.com/?carrier=sqlserver2005
J'ai pu construire une chaine de connexion qui a acceptée de fonctionner :
"Data Source=.\SQLExpress;Database=dnndb;Trusted_Connection=True;"
<dnndb> étant le nom d'attache de ma base de donnée, <SQLExpress> le nom d'instance de mon serveur Sql.
Cordialement
Gabriel